Josu, si no te fias de Mazda, no te hace falta acabar la garantía, te vas a otro taller y listo, la garantía se conserva en la mayoría de los casos en que se cumplan 4 cosas.
En cuanto al olor a quemado, pués poco dices con ello.
Olor a aceite quemado.
Olor a plástico quemado.
Olor a metal quemado.
Olor a humo.
Olor a ferodo quemado. ¿A que huelen las nubes?
Además, si te da olor a través de las rejillas, ese aire pasa a través del filtro de polen, ¿te has preguntado si será olor al nuevo filtro? quizá al estar nuevo, suelte algo de olor a algún componente. No sería lo lógico, pero yo trataría de meter la nariz cerca de donde va el filtro para comprobarlo, o en su caso, sacarlo para verificar si salía de ahí.